La banca busca mejorar la agregación de datos de riesgos y aumentar la eficacia de los mismos tanto a nivel interno como de cara a los supervisores. En este sentido, Donald van Deventer, managing director, risk research and quantitative solutions en SAS Institute, señaló durante una conversación con elEconomista.es que "quizá solo están gestionando un factor" mientras "nosotros podemos ofrecer una solución que puede gestionar una docena de factores y hacer simulaciones complejas".
"Podemos ofrecer, por ejemplo, en vez de cálculos mensuales o semanales, tecnología que haga los cálculos diarios o, incluso, varias veces en el intradía", reconoció el también presidente y fundador de Kamakura Corp.
Cálculo de riesgos
"La tecnología actual puede calcular el riesgo de crédito, el capital... pero también se puede utilizar para mejorar el marketing o conocer datos sobre fraude", señaló, y recordó que "los reguladores no siempre hacen las preguntas que mejor identifican los riesgos de los bancos".
Con el ejemplo de la crisis que vivió el banco americano SVB hace un año, van Deventer apuntó que se puso la liquidez en el centro del debate, "no importa cuál sea tu ratio LCR;no importa cuál sea el vencimiento de ese cálculo;ya es demasiado tarde".
En este sentido, apuntó que es necesario que los reguladores hagan que los bancos se centren en el síntoma en lugar de la causa raíz, "es necesario ser capaces de tener a mercado sus préstamos relacionados con bienes comerciales y su riesgo de tasa de interés todos los días, para que se pueda ver el problema desde el principio y tomar medidas tempranas". "Eso es lo que deberían estar haciendo los reguladores", reiteró en un encuentro durante su visita a Madrid para una conferencia de gestión de ALM.
